期权成交量再创阶段新高

2019-08-16 17:05:27 来源: 南平信息港

期权成交量再创阶段新高

周三上证综指低开高走,尾盘报收于2730.85点,收涨1.14%,技术形态有望构筑双重底,市场资金呈大举流入态势。两市成交量为3198.64亿元,较上一交易日大幅放量。期指方面

,三大期指普涨,且涨幅接近,主力基差也呈小幅收敛态势。期权标的资产50ETF日内单边上涨,尾盘报收于2.538,收涨0.99%,成交量放大至1134.66万手,短期上攻至振荡区间上沿附近。

期权市场成交量再创阶段新高,全日累计成交张期权合约,较上一交易日增加224612张合约。其中,认购期权成交张,较上一交易日上涨12.2%;认沽期权成交量984676张,较上一交易日上涨9.79%。日成交量PCR降至0.781,上一交易日PCR为0.798,超跌反弹后市场参与热情有所上升。上证50ETF期权总持仓量小幅减至张,减少93434张。9月认购期权成交量的合约均集中在9月2.50合约上,认沽期权成交量的合约为2.55合约,市场短期反弹惯性犹在。

标的资产30日历史波动率较上一交易日略有下降,为20.36%,持续高于期权隐含波动率水平。日内认购期权隐含波动率水平略有下降,认沽期权隐含波动率以宽幅振荡为主。从日间周期看,认购与认沽期权隐含波动率均小幅下降,且两者差异走扩。平值期权方面,50ETF购9月2.50期权的隐含波动率为16.76%,减少4.78个百分点;50ETF沽9月2.50期权的隐含波动率为19.14%,与前一交易日相比减少1.36个百分点。

由于标的资产50ETF价格持续超跌反弹,认购期权价格全线上涨,9月虚值认购期权价格因临近交易日而有所下跌,认沽期权价格则以小幅下跌为主,且虚值部分跌幅较大。平值期权方面,9月平值认购合约“50ETF购9月2.50”报收于0.0496,上涨24.94%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2.50”报收于0.0129,下跌45.34%。

综合来看,标的资产50ETF连续两日超跌反弹,逼近振荡区间上沿。振荡策略操作者可逢高沽空,待上涨动能削弱,可尝试在振荡区间高位构建熊市垂直价差,建议布局10月期权合约。

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